Neural Net Forex Trading

Przewidywanie na rynku forex. Ten przykład jest bardzo podobny do poprzedniego. Jedyną różnicą jest to, że pokazuje dane dla walutowych walut obcych walut. Jak pracować z apletem. Jeśli nie widziałeś pierwszego przykładu, najpierw zbadaj go - podstawowy opis dostępne w tym aplecie dostępne są następujące dane Wszystkie z nich są wartościami zamknięcia ostatniego dnia dla całego roku 2007, tj. 313 wartości Tak jak w poprzednim aplecie, każda z tych serii czasowych ma wartości zerowe dla przedziału poniżej 0, zamknij wartość w przedziale 0-liczba wartości, a znowu zero po ostatniej znanej wartości. EURUSD - dane waluty EUR USD dane pary walutowej. USDJPY - dane waluty EUR USD dane pary walutowej. USDCHF - dane walutowe EUR USD dane pary walutowej. EURJPY - EUR Dane dotyczące pary walutowej w walutach USD. Wszystko, że ten przykład podano jedynie w celach poglądowych Przetwarzanie przy użyciu tej prostej konfiguracji zazwyczaj nie jest dalekie od przewidywania według ostatniej dostępnej wartości Należy pamiętać, że w przypadku handlu musimy opracować zasady wjazdu i wyjazdu , i że są ważniejsze niż dokładne przewidywanie. Please poczekaj, aż aplet zostanie załadowany. Applet i opis c Marek Obitko, 2008 sieć neuronowa w aplecie wykorzystuje klasy Java BPNeuron i BPNet z NeuralWebspace, c Tom Vehovsk, 1998, które były zmodyfikowany do celów tego apletu. Licensed User Center. Trade z inteligencją przy użyciu TradingSolutions. TradingSolutions łączy analizę techniczną z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji z wykorzystaniem sieci neuronowych i algorytmów genetycznych do uczenia się wzorców z danych historycznych i optymalizacji parametrów systemu To oprogramowanie handlowe współpracuje z zasobami, kontrakty futures, waluty FOREX i wiele innych instrumentów finansowych Może także budować systemy dla rynków amerykańskich i międzynarodowych. Ponad 300 najbardziej popularnych wskaźników technicznych. Próbki i wydajność klienta. Wsparcie danych branżowych z eSignal Interactive Brokers i wiele innych. Optymalny sygnał technologia. Free Technical Support.100 Free Systems i pre-built ne modele sieci urat. Successfully używany w ponad 66 krajach na całym świecie.30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. NeuroShell Trader i NeuroShell Day Trader wykresy mogą zawierać wiele stron wykresu, z których każdy odwołuje się do różnych stron security. Chart umożliwia wyświetlanie i handlu Twoje systemy handlowe w wielu papierach wartościowych w tym samym czasie Wskaźniki, strategie handlowe i prognozy sieci neuronowych dodane do wykresu są indywidualnie sprawdzane, zoptymalizowane i stosowane we wszystkich papierach wartościowych w tym samym czasie. Jeśli dodasz i usuń strony wykresu w locie, NeuroShell Trader automatycznie testuje i zoptymalizuje dodatkowe papiery wartościowe. Szybciej stosuje przewidywania i systemy transakcyjne w całym portfelu akcji, walutach forex, itd. Najbardziej wydajne, ale łatwe w obsłudze oprogramowanie handlowe dostępne do handlu forex, zapasy, indeksy, kontrakty futures i more. Copyright 2017.Zawiedz swoje systemy uczą się mądrości wiekowej i doświadczenia. Ward Systems Group, Inc. SOME W ŚWIECIE ŚWIADOMOŚCI FINANCI FIRMY AL ZAUWAŻA NASZE TECHNOLOGIE. Nie tylko jest to jeden z najpotężniejszych narzędzi handlowych, jakie kiedykolwiek spotkałem i próbowałem większość z nich, jest to również najprostszy w użyciu. W ciągu 15 lat doświadczenia handlowego i klienta kilku narzędzi w ciągu kilku lat wsparcie NeuroShell Trader przewyższa moje oczekiwania każdym razem. Zdolność do budowania systemów handlowych jest tak prosta Strategie, które wymagają programowania w innym oprogramowaniu, można szybko zbudować w sposób 1 1 2. Próbowałem wiele innych pakietów, ale jest kilka narzędzi, które dają Ci elastyczność w projektowaniu, optymalizacji i implementacji, np. NeuroShell Trader. Wreszcie mogłem przeprowadzić testy, które chciałem od lat, ale które po prostu zabrały zbyt długo, aby były opłacalne. Oprogramowanie ma więcej możliwości, niż prawdopodobnie będzie używać, ale jest łatwe w użyciu nawet dla tego rolnika z południa, który nie studiował matematyki przez 35 lat. Ward Systems Group, Inc Niech twoje systemy uczą się mądrości wiekowej i doświadczenia. Budowanie systemów obrotu giełdowego, futures, indeksów i systemów handlu forex bez kodowania. Neural Networks Prognozowanie zysków. Neuralne sieci są najnowocześniejszymi, szkolonymi algorytmami, które naśladują pewne główne aspekty w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Daje im unikalny, zdolność do samodzielnego szkolenia, zdolność do sformalizowania nieskwalifikowanych informacji, a przede wszystkim umiejętność tworzenia prognoz na podstawie posiadanych przez nich informacji historycznych. Sieci neuronowe są coraz częściej wykorzystywane w różnych zastosowaniach biznesowych, w tym w prognozowaniu i badaniach marketingowych rozwiązania W niektórych obszarach, takich jak wykrywanie oszustw lub ocena ryzyka, są niezaprzeczalni liderzy Główne dziedziny, w których sieci neuronalne znalazły zastosowanie, to f operacje finansowe, planowanie przedsięwzięć, handel, analityka biznesowa i utrzymanie produktu sieci neuronowe mogą być stosowane z zyskiem przez wszystkich typów handlowców, więc jeśli znów jesteś handlowcem i nie ma się do sieci neuronowych, zajmiemy się tą metodą analiza techniczna i pokaż, jak zastosować ją do swojego stylu handlowego. Deluzji Większość osób nigdy nie słyszała o sieciach neuronowych, a jeśli nie są przedsiębiorcami, prawdopodobnie nie muszą wiedzieć, co to jest. Co naprawdę zaskakujące, jest fakt że wiele osób, które mogłyby korzystać z bogatych technologii sieci neuronowych, nigdy nie słyszało o tym, wzięła pod uwagę wzniosły pomysł naukowy lub pomyślał o tym, co jest mądrym pomysłem marketingowym. Są też tacy, którzy przypuszczają wszystkie swoje nadzieje na sieci neuronowe , lionizując sieci po pozytywnych doświadczeniach z nimi i traktując je jako rozwiązanie typu silver-bullet dla każdego rodzaju problemu. Jednak jak każda strategia handlowa, sieci neuronowe nie są szybkie, a Właściwie zrozumienie sieci neuronowych i ich cel ma zasadnicze znaczenie dla ich udanego zastosowania W odniesieniu do handlu, sieci neuronowe są nową, unikalną metodą analizy technicznej, przeznaczoną do użytku dla tych, którzy myślą o swojej firmie i chcą poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby ta metoda działała dla nich Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie sieci neuronowych w sposób regularny przynosząc zyski Wykorzystanie sieci neuronowych do odkrywania możliwości Głównym błędnym wyobrażeniem jest to, że wielu przedsiębiorców błędnie konfiguruje sieci neuronowe dla narzędzia prognozowania, które może doradzać, jak działać w określonej sytuacji na rynku Sieci neuronowe nie przewidują żadnych prognoz Zamiast tego analizują dane o cenach i odkrywają możliwości Wykorzystując sieć neuronową można podejmować decyzję handlową w oparciu o dokładnie analizowane dane, co niekoniecznie jest konieczne przy zastosowaniu tradycyjnych metod analizy technicznej Dla poważnych, myślący przedsiębiorca, sieci neuronowe są narzędziem nowej generacji o dużym potencjale, który może wykryć subtelne nielinearne współzależności i wzorce, których inne metody analizy technicznej nie są w stanie odkryć. Best Nets Podobnie jak wszelkiego rodzaju produkt lub technologia, sieci neuronowe zaczęły przyciągać wszystkich tych, którzy szukają kiełkującego rynku Torrenty reklam na temat nowej generacji oprogramowania zalały rynek - reklamy świętujące najpotężniejszy z wszystkich algorytmów sieci neuronowych, jakie kiedykolwiek powstały Nawet w tych rzadkich przypadkach, gdy reklamy przypominają prawdę, Pamiętaj, że 10 zwiększenie wydajności jest prawdopodobnie największą korzyścią jaką otrzymasz od sieci neuronowej. Innymi słowy, nie przynosi ona cudownych zwrotów i niezależnie od tego, jak działa w danej sytuacji, będą pewne zestawy danych i klasy zadań, dla których poprzednie algorytmy pozostały lepsze Pamiętaj, że to nie jest algorytm, który wykonuje sztuczkę Dobrze przygotowane informacje wejściowe na docelowym wskaźniku jest najważniejszym elementem sukcesu w sieciach neuronowych Lepsza szybkość konwergencji Wielu z tych, którzy już używają sieci neuronowych błędnie uważa, że ​​im szybciej ich sieć daje wyniki, tym lepiej jest to złudzenie A dobra sieć nie zależy od tempa, w jakim generuje wyniki, a użytkownicy muszą się nauczyć, aby znaleźć najlepszą równowagę pomiędzy prędkością, z jaką pociągi sieciowe osiągają jakość. Poprawna aplikacja sieci neuronowych Wiele przedsiębiorców stosuje nieprawidłowe sieci neuronowe ponieważ zbytnio ufają w oprogramowanie, z którego korzystają wszyscy, nie otrzymując odpowiednich instrukcji na temat prawidłowego ich wykorzystania. Aby prawidłowo korzystać z sieci neuronowej, a tym samym zyskać, przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na wszystkie etapy cykl przygotowawczy sieci To przedsiębiorca, a nie jego sieć odpowiedzialna za wymyślanie idei, sformalizowanie tego pomysłu, testowanie i udoskonalanie, a także końcowe Lecz wybierając właściwą chwilę, by ją pozbyć, gdy nie jest już przydatna Rozważmy bardziej szczegółowo etapy tego ważnego procesu.1. Znajdowanie i formalizowanie idei obrotu Przedsiębiorca powinien w pełni zrozumieć, że jego sieć neuronowa nie jest przeznaczona do wymyślania zwycięskich pomysłów handlowych i koncepcji Celem jest dostarczenie najbardziej wiarygodnych i precyzyjnych informacji możliwych do skuteczności twojego pomysłu lub koncepcji handlowej W związku z tym należy wymyślić oryginalny pomysł obrotu i jasno określić cel tego pomysłu oraz to, oczekiwać osiągnięcia poprzez wykorzystanie go Jest to najważniejszy etap w fazie przygotowywania sieci Dla powiązanego czytania zawiera sekcję Lekcje z dziennika handlowego 2 Udoskonalenie parametrów modelu Poniżej powinieneś starać się poprawić ogólną jakość modelu, modyfikując dane zestaw użyty i dostosowanie różnych parametrów. Faktura 1 Określenie algorytmu optymalizacji i jego właściwości.3 Pozbywanie się modelu, gdy staje się poduszką te Każdy model sieci neuronowych ma długość życia i nie może być używany przez czas nieokreślony Długowieczność modelu życia zależy od sytuacji na rynku i od tego, jak długo rynki zależne od niego pozostają aktualne. Jednak prędzej czy później każdy model staje się nieaktualny Jeśli tak się stanie, możesz wzorstruować model za pomocą zupełnie nowych danych, tj. Zastąpić wszystkie dane, które zostały użyte, dodać nowe dane do istniejącego zbioru danych i pociągnąć model ponownie lub po prostu wycofać się z modelu. błąd podążania za najprostszą drogą - opierają się na nich i używają podejścia, w przypadku którego ich oprogramowanie zapewnia najbardziej użyteczną i zautomatyzowaną funkcjonalność To najprostsze podejście prognozuje cenę za kilka barów i opiera system handlu na tę prognozę Inni handlowcy prognozują zmiana ceny lub procent zmian cen To podejście rzadko daje lepsze wyniki niż prognozowanie ceny bezpośrednio Zarówno uproszczone podejścia nie odkryć i wykorzystywać większość istotnych długoterminowych współzależności i w rezultacie szybko staje się nieaktualny, gdy globalne siły napędowe zmieniają się. Najbardziej optymalne podejście do korzystania z sieci neuronowych Udany przedsiębiorca skoncentruje się i spędza całkiem sporo czas wybierania rządzących elementów wejściowych dla swojej sieci neuronowej i dostosowania ich parametrów Spadnie od co najmniej kilku tygodni - a czasami nawet do kilku miesięcy - rozmieszczania sieci Sukcesy przedsiębiorca dostosuje swoją sieć do zmieniające się warunki w całym okresie życia Ponieważ każda sieć neuronowa może obejmować tylko stosunkowo niewielki aspekt rynku, sieci neuronowe powinny być również wykorzystywane w komitecie Zastosuj jak najwięcej sieci neuronowych - zdolność do pracy kilku jednocześnie jest kolejną zaletą tego strategia W ten sposób każda z tych sieci może być odpowiedzialna za pewien konkretny aspekt rynku, dając wam dużą przewagę ard Zaleca się jednak utrzymywanie liczby sieci, z których korzystasz w zakresie od pięciu do dziesięciu. Wreszcie, sieci neuronowe powinny być połączone z jednym z klasycznych podejść, co pozwoli lepiej wykorzystać rezultaty osiągnięte w preferencje handlowe. Zakończenie Będziesz doświadczał prawdziwego sukcesu w sieciach neuronowych tylko wtedy, gdy przestaniesz szukać najlepszej sieci Po tym wszystkim, klucz do sukcesu w sieci neuronowych nie leży w samej sieci, ale w strategii handlowej W związku z tym, aby znaleźć zyskowne strategia, która działa dla Ciebie, musisz rozwijać silny pomysł, jak utworzyć komitet sieci neuronowych i używać ich w połączeniu z klasycznymi filtrami i regułami zarządzania pieniędzmi. W związku z tym przeczytaj, sprawdź na stronie Neural Trading Biological Keys na rzecz zysku i systemów handlowych Samouczek kodowania. Interview z Leonidem Velichkovskym Największy mit o sieciach neuronowych jest Super-Profitability. Bohaterem naszego wywiadu Leonid Velichkovski LeoV lready uczestniczył w Automated Trading Championships W 2008 roku jego multicurrency sieci neuronowej był jak błysk błyskawiczny na niebie, zarabiając w pewnym momencie 110 000, ale w końcu padł ofiarą własnego agresywnego zarządzania pieniędzmi Dwa lata temu, w swoim wywiadzie Leonid podzielił się swoimi własnymi doświadczenie w handlu i opowiedział nam o cechach jego doradcy eksperta W przeddzień ATC 2010 Leonid mówi o najczęstszych mitach i błędnych przekonaniach związanych z sieciami nerwowymi. Leonid, jesteś rzadkim przedstawicielem społeczności handlowej, którzy używają neuronowych sieci handlowe Są to dość skomplikowane wydarzenia, ale armia ich fanów rośnie Co przyciąga do sieci neuronowych. Sześć lat temu na samym początku sieci neuronowe przyciągnęły mnie nowością, niezwykłym tajemniczym charakterem i pozornie wysoką rentownością lata, wiele mitów zniknęło, ale sieci neuronowe wciąż przyciągają mnie zdolnością przystosowania się do każdej krzywej i znalezienia wzorców, nikt inny nie może ich znaleźć. Czy mógłbyś powiedzieć więcej o mitach związanych z sieciami nerwowymi Czy spotkałeś jakieś rozczarowanie w tej dziedzinie? Największym mitem związanym z sieciami neuronowymi jest ich superdywyczność Ale dotyczy to nie tylko sieci neuronowych , ale do Forex jako całości Po pierwsze wygląda na to, że łatwo zarobić - kupić i sprzedawać, nie ma nic skomplikowanego w tym. Później pojawiły się pewne czynniki, o których nawet nie wiedziałeś - dopiero wtedy zaczynasz zrozumieć i zrozumieć je W sieciach neuronowych rozczarowanie jest tym, co cię przyciąga - ich zdolność do szkolenia i adaptacji do dowolnego rynku z dostępnymi danymi Ich dużą zaletą jest znaczna niekorzystna sytuacja na rynkach finansowych To niesamowita metamorfoza. zrozumiesz, że sieci neuronowe nie przynoszą super-profit Czy było jakieś doświadczenie osobiste. - Nie ma też superopłacalności w Forex, nie tylko w sieciach neuronowych Ściśle mówiąc, sieć neuronowa Orki są tymi samymi systemami handlowymi, o których mowa poniżej - TS używają jedynie neuronów zamiast wspólnych wskaźników, a najważniejszym aspektem jest zarządzanie pieniędzmi, tzn. przedsiębiorstwo jest chciwe. Kiedy zaczynasz handlować, nie masz pojęcia zarządzania pieniędzmi jako takiego Ale wtedy zdajesz sobie sprawę z konieczności tego narzędzia Praca na rynku Forex, a ogólnie na rynkach finansowych, zawsze jest związana z ryzykiem Musisz być świadoma, że ​​ryzyko 100 i 100 000 to dwa różne rzeczy Kiedy dokonałem wymiany na początkowym depozycie 100 , 500 i nawet 1000 dolarów, istniało pewne ryzyko, a całe podejście do handlu było specyficzne I kiedy zacząłem handlować większymi kwotami, stosunek do handlu stał się czymś zupełnie innym - poziom ryzyka wzrósł, i szybko zrozumiałem, że może stracić wszystko Pewna odpowiedzialność przyszła wraz z tym. Na przykład, w przypadku obrotu na depozyt 100, zysk 100 na rok może ledwie być satysfakcjonujące, myślę, Ale handluje depozytu 100.000 zysk 100 na rok wcale nie jest wcale taki jest rodzaj konfliktu psychologicznego - handlowcy, którzy prowadzą handel drobnymi lokatami, starają się zarabiać jak najszybciej i jak to tylko możliwe To skłania przedsiębiorców do wykraczania poza wszelkie możliwe ryzyko naturalna utrata depozytu Uważam zatem, że handel niewielkimi depozytami jest skazany na niepowodzenie ze względu na naturalne pragnienie przedsiębiorcy, aby zarabiać jak najszybciej i jak najwięcej, a na przykład 100 nie jest wystarczająco duża, aby uniknąć ryzyko. - Przez ostatnie sześć lat pracowałeś z sieciami nerwowymi w handlu Jak tworzysz te tajemnicze sieci neuronowe Czego używasz? Ja nie jestem programistą, mam przedsiębiorcę Programowanie sieci neuronowych i ich wykorzystanie na rynkach finansowych są zupełnie różne rzeczy Programiści mi pomagają rozwijać doradców - Roman Kramar, Yuri Zaitsev Yuraz, Wiktor Nikolaev Vinin i Dmitriy Fedoseev Integer Wszyscy są profesjonalistami w swojej dziedzinie, nie muszę wiele tłumaczyć - dobrze wiedzą wszystko dobrze I jestem bardzo wdzięczny wszystkim za ich pracę i profesjonalizm. Następnie współpracowałem i nadal pracuję z Steve Ward Ward Systems Group i Sergei Dolenko Neuroproject, który dał mi nieocenione informacje na temat zastosowania sieci neuronowych na rynkach finansowych Ponadto ściśle współpracowałam z Dennis Meyers Meyers Analytics, Philippe Lonjoux Noxa Analytics, Inc i Mark Simpson Bowfort Technologies Inc, z którymi testowałem nowe systemy i wskaźniki. Chciałbym zauważyć, że zastosowanie sieci neuronowych na rynkach finansowych ma wiele funkcji i innowacyjnych koncepcji i technik, a różni się znacznie od ich zastosowania w innych dziedzinach. Używam MetaTrader 4, oczywiście staram się nawiązywać kontakty z MetaTrader 5 Kolejnym niezbędnym narzędziem do pracy jest NeuroShell, bez którego mogę zrobić Używam MTFeed jako pomostu między MetaTrader 4 a NeuroShell. - Istnieje wiele metod szkoleniowych sieci neuronowych Leonid, jak je trenujesz? I wreszcie, kwestia, która nęka wielu początkujących w handlu siecią neuronową Jak uniknąć tzw. over-trainingu. To skomplikowane pytanie, na które ja i nie tylko ja nie mam odpowiedzi, a co jest niemożliwe do jasnego usystematyzowania Niemniej jednak spróbuję dotknij podstawowych problemów szkolenia i sposobów uniknięcia nadmiernego szkolenia Ze względu na silną nieliniowość i zdolność przystosowania się do danych, sieć neuronowa jest bardzo dobrze wyregulowana, przeszkolona, ​​aw konsekwencji - przeszła wyszkolona sieć neuronowa z kilka neuronów w jego wewnętrznej warstwie łatwo pamięta historię kilku tysięcy barów Należy zauważyć, że nadmierne szkolenie jest nieodłącznym elementem sieci neuronowych tylko wtedy, gdy jest stosowane na rynkach finansowych. Co to znaczy? Wszyscy wiemy, że rynek zmienia się z biegiem czasu - co Cóż, to będzie istnieć, ale nieco inaczej, nie będzie 100 procent dopasowań Wzory, prawa, obszary rynkowe - wszystko to będzie inne w różnych częściach ma rket. Na przykład, jeśli sieć neuronowa nauczy się przykładów lekcji z przeszłości zbyt dobrze, gdy są przeszkoleni w zakresie historii, w końcu może po prostu nie zauważyć lub zidentyfikować nowe wzorce i obszary rynkowe w przyszłości Ponieważ wszystkie one zostały poddane Niektóre zmiany To znaczy, sieć neuronowa jest zbyt dobrze przystosowana do warunków rynkowych, które istniały w przeszłości, ale nie było w stanie rozpoznać nowych wzorców w zmienionych warunkach rynkowych. Czy istnieją jakieś sposoby na uniknięcie nadmiernego szkolenia? ale główne to dwa z nich wczesny stopień treningu i zwiększenie odstępu treningowego Jednak oba sposoby mają swoje poważne wady Na wczesnym przystanku są trudne pytania, na które nie ma odpowiedzi W jakim punkcie powinienem Zatrzymaj szkolenie Jakie kryteria powinny być wykorzystane? Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie - błędy użycia, poziom zysków, wypłaty i inne kryteria matematyczne, ale nie dają stuprocentowej gwarancji terminowych zatrzymań przedtem ten terminowy stopień szkolenia zależy wyłącznie od umiejętności przedsiębiorcy. Istnieje błędne przekonanie, że im lepsze było w przeszłości, tym lepiej będzie w przyszłości albo im mniejszy błąd w przerwie treningu, tym lepiej sieć będzie działać w przyszłości Jednak to nie prawda - rynek zmienia się i jest zbyt dobrze przeszkolony w danych historycznych, sieć neuronowa może nie widzieć przyszłości, którą znam z własnego doświadczenia, że ​​stosunek błędów do część szkolenia i zyski na OOS Out Of Sample - poza odstępem optymalizacji lub na koncie realnym jest następująca - błąd maleje stopniowo wraz ze wzrastającym czasem treningowym, ale zysk rośnie, a następnie spada, tworząc maksimum w pewnym moment w czasie Jest to bardzo duży moment, w którym musimy złapać. Ponadto, gdy czas treningu wzrasta, błąd będzie również stopniowo zmniejszany, a zysk na OOS może wytworzyć więcej więcej, ale zazwyczaj są one mniejsze niż pierwsza Napotkam sytuację, w której drugie, a nawet trzecie maksima były wyższe niż pierwsza Ale uważamy, że pierwsza maksymalna jest lepsza niż reszta pod względem rentowności i efektywności W rzeczywistości naszym zadaniem jest złapać to pierwsze maksymalne I to zależy od umiejętności i doświadczenia przedsiębiorcy - nie znam innych, bardziej dokładnych kryteriów Chociaż oczywiście możemy i powinniśmy kierować się procentem rentowności, błędów, wypłat, wskaźnika Sharpe'a i wielu innych parametrach. Ale ostatecznie, to zależy tylko od handlowca, jakie kryteria ma używać I to zależy od tego, jak rozumie jego TS i wie, jak się zachowuje. Podczas przerwy szkoleniowej wystąpią zupełnie inne rzeczy Błąd i zysk zachowują się dokładnie przeciwnie - błąd stopniowo maleje, a zyski wzrastają płynnie Jeśli zysk zwiększa się podczas optymalizacji, oznacza to, że Expert Advisor jest po prostu dopasowany do krzywej rynkowej, przekształcając cenę w gładką krzywą Ta krzywa powinna wzrosnąć d nazywamy prawdą W rzeczywistości ta optymalizacja ma również na celu zmniejszenie błędu I dostajemy następującą rzecz, większy zysk w części szkolenia lub optymalizacji jest, tym bardziej prawdopodobne, że będziesz miał zbyt szkolenia lub zbyt optymalne dopasowanie, a konsekwencja - straty w przyszłości. Innym sposobem na uniknięcie nadmiernego szkolenia jest zwiększenie odstępu czasu szkolenia, tzn. zwiększenie ilości danych, na których jest przeszkolona sieć Ale ta metoda ma również swoje pułapki Zwiększenie ilości danych na rynkach finansowych prowadzi do tego, że sieć może po prostu nie widzieć ani rozpoznać tych wzorców i obszarów rynkowych, które istnieją w danej sekcji szkoleniowej. Część jest zbyt duża, ponieważ rynek zmienia się wraz z upływem czasu i pojawia się określony wzór jest zbyt różny w tym dużym przedziale, a sieć może nie zdefiniować, że jest to ten sam wzór, który zmienił się tylko w czasie. Następnie rodzi się naturalne pytanie, jaka część rynku powinna zostać przekazana do sieci dla t raining Oto część, w której sieć z powodzeniem rozpoznaje wzorce i obszary rynkowe niezbędne dla TS i przedsiębiorcy To zależy od umiejętności przedsiębiorcy - sposobu, w jaki widzi rynek i jak dobrze może wybrać odpowiednią część szkolenia W moim doświadczenie to wynosi od 500 do 2000 barów w zależności od harmonogramu i stanu rynkowego. Są jeszcze kilka sposobów, aby uniknąć nadmiernego szkolenia, ale nie są one tak znaczące. Widzisz, wiele zależy od tego, jak jest wykształcony i doświadczony przedsiębiorca Tak myślę że ten zawód wymaga nie tylko wiedzy matematycznej, ale także pewnej kreatywności. Jest również jasne, że wszystkie cechy i niuanse wykorzystania sieci neuronowych, a także zwykłych TS, wynikają z faktu, że rynek zmienia się wraz z upływem czasu, a przeszłość nigdy powtarza się dokładnie w przyszłości Ta cecha istnieje tylko na rynkach finansowych Istnieje popularny mit, w którym musisz przekazać wiele danych do sieci neuronowej i pozwolić mu trenować - uczy się niezależnie tego, czego potrzebuje Dla normalnych wykorzystanie sieci neuronowych może być prawdą, ale rynki finansowe mają swoje osobliwości, które opisałem powyżej, więc w tym przypadku nie jest tak łatwo. W mojej opinii te dwa sposoby, aby uniknąć nadmiernego szkolenia, mają również zastosowanie do optymalizacji Wspólni doradcy eksperci, bez sieci neuronowych Nadmierna optymalizacja lub dopasowanie, są specyficzne tylko dla rynków finansowych I sposoby jej uniknięcia są takie same Istotą nadmiernej optymalizacji jest również fakt, że charakter rynków finansowych zmienia się w sposób ścisły mówiąc, rynek nie jest stacjonujący. - Jakie są typowe błędy, z którymi może spotykać się przedsiębiorca podczas pracy z siecią neuronową. Popularna iluzja przedsiębiorców, którzy zaczynają korzystać z sieci neuronowych i używają niezainwentaryzowanych danych na wejściu, starając się uzyskać cena następnego baru Dziś będzie jak wczoraj i jutro będzie jak dzisiaj, jeśli weźmiemy pod uwagę codzienne słupki To jest wspólne szkolenie nad siecią Podczas gdy dane na temat Forex nie różnią się znacznie od siebie 100 punktów sprawiają, że 0 7 ceny, a następnie błąd szkolenia będzie również mały, a sieć szybko znajdzie to lokalne minimum szkolenia. - Niektóre neurony handlowe używają wstępnego przetwarzania danych wejściowych Czy używasz czegoś takiego w sieci neuronowych? Ogólnie mówiąc , Nigdy nie używam czystej serii czasowej dla wejść sieci neuronowych Serie czasu są zawsze przekształcane przez pewien wskaźnik, który normalizuje dane do pewnego rzędu Na przykład od -100 do 100 lub od -1 do 1 Dalsze normalizacje nie są wymagane, ponieważ jeśli wartości wskaźników są większe od 1, zawsze można je podzielić przez odpowiednią liczbę, aby osiągnąć wartość nieprzekraczającą 1 próbuję zrobić jak najmniej zmian danych wejściowych, jak to możliwe, ponieważ każda transformacja powoduje dodatkowe nieliniowe zniekształcenie na wejściu sygnał To prowadzi niewłaściwe szkolenie sieci neuronowej, ponieważ zniekształcenie może być źle interpretowane przez sieć Ponadto z silnymi przekształceniami, a co za tym idzie dużymi zniekształceniami nieliniowymi, sieć może być przeszkolona nie na prawdziwym sygnale wejściowym, ale na nieliniowych zniekształceniach, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania i utraty depozytu. Oto kilka przykładów nieliniowych zniekształceń, które są widoczne gołym okiem. Weźmy na przykład zwykłe stochastyka Wygląda na to, że taki prosty wskaźnik nie przynosi zakłóceń, ale w pewnych momentach powoduje silne nieliniowe zniekształcenia, które mogą wprowadzać w błąd sieć neuronową w procesie szkolenia i dalsze prace nad rzeczywistym kontem. Obszary te są oznaczone białą owalną na wykresie W pierwszym przypadku cena wzrasta, a wskaźnik stochastyczny praktycznie pozostaje w maksymalnych wartościach W drugim przypadku cena jest prawie na jednym i tym samym poziomie, a wskaźnik stochastyczny gwałtownie spada z maksymalnej do Wartości minimalne W pierwszym przypadku wskaźnik stochastyczny nie przyniesie żadnych informacji do sieci, podczas gdy w tym ostatnim przypadku po prostu mylić ją W obu przypadkach zachowanie wskaźnika stochastycznego będzie miało ha miałem negatywny wpływ zarówno na szkolenie, jak i na pracę sieci neuronowej na prawdziwym koncie. Może to prowadzić do strat finansowych. Należy zauważyć, że te dwa przykłady są dość zauważalnym zniekształceniem, które można łatwo zobaczyć I jest znacznie więcej zniekształcenia, które możemy zobaczyć i przeanalizować Uwierz mi I wszystkie te zniekształcenia zarówno duże, jak i małe są ze sobą połączone Dlatego też uważajcie na wstępne przetwarzanie danych wejściowych. Oczywiście istnieją wskaźniki, które powodują silniejsze zakłócenia także te, które powodują, że są mniej silne Jednak pozostaje faktem, że zniekształcenia są realizowane za pomocą dowolnych wskaźników Mimo że można wybrać konkretne parametry do dowolnego wskaźnika, nawet stochastyczne, dzięki czemu przyniesie minimalne zniekształcenia w oryginalnym sygnale z określonymi warunkami rynkowymi Naturalnie, natura rynku może ulec zmianie i będziesz musiał zmienić parametry wskaźników, aby zmniejszyć zniekształcenia wprowadzone W tej sytuacji właściwe dobór parametrów wskaźników i ich terminowa korekta zarówno automatycznie, jak i ręcznie zależy również od umiejętności i doświadczenia przedsiębiorcy. Jak ocenia się wyniki sieci neuronowej po szkoleniu lub TS po optymalizacji Jakie kryteria mają ich używać na prawdziwe konto. Nie prawie nigdy nie uwzględniać wyników TS, które zostały uzyskane w okresie optymalizacji szkolenia I analizować wyniki na OOS lub prawdziwe, ponieważ uważam, że w okresie optymalizacji szkolenia, wyniki TS nic nie może powiedzieć Może to być dopasowanie lub nadmierne szkolenie i to prawie niemożliwe do określenia, czy pasuje, czy nie Możesz go zdefiniować tylko przez testowanie go na OOS lub lepiej na prawdziwe konto Czasem po prostu porównać wyniki na prawdziwe rachunku OOS i optymalizacji szkolenia W związku z tym dane pokazują kapitał na prawdziwej rachunku z dźwignią handlową w wysokości 1 1 depozytów wynosi 1 przy dźwigni 1 100 podanej przez centrum transakcyjne Jeśli zwiększy się poziom dźwigni, zakres kapitałów wzrośnie również. Zwykle analizuję wyniki TS tylko za pomocą dźwigni 1 1, tj. z wyłączeniem zarządzania pieniędzmi Ponieważ zarządzanie pieniędzmi może dać niewłaściwy pomysł na temat rzeczywistego wycofania TS aw konsekwencji nieoczekiwane wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i inne kłopoty Na rysunkach można zobaczyć kapitał z dźwignią wynoszącą 1 1. Byliśmy w tym samym systemie handlu, który uczestniczył w ATC 2008, ale z nieznacznie zmodyfikowanymi parametrami. Niedawno zauważyłem, że jeśli czynnik zysku jest wyjątkowo duży w przedziale optymalizacji szkolenia z wykorzystaniem 1 1, możemy powiedzieć na pewno, że jest nadmierna optymalizacja nadmiarowa W przyszłości, w nieznanych danych, system handlowy o takich parametrach będzie działał słabo, tzn. straci depozyt. Należy zauważyć, że w danych liczbowych kapitał zwiększa się gładko, a nie gwałtownie. Możesz stwierdzić, że rentowność takiego systemu obrotu nie jest zbyt mała. Chociaż zwiększasz dźwignię kupna lub użyj bardziej agresywnego zarządzania pieniędzmi, zyski mogą wzrosnąć Różnorodność zależy od wypłaty, która pojawia się przy dźwigni 1, a odejściu zezwalającego przez przedsiębiorcę. Odkąd upłynęło prawie dwa lata, 2008 Jakie lekcje dowiedziałeś się na temat wyników tego mistrzostwa Dlaczego nie mogła być Twoja Ekspert Advisora ​​wygrać konkurs. Mistrzostwo to konkurs Nic nie ryzykowało, nic nie wzrosło Odważyłem się i przekroczyłem wszelkie możliwe zagrożenia z powodu zarządzania pieniędzmi Udało mi się zarobić 110 000 a następnie spadł do 14.749 z powodu tego zbyt agresywnego zarządzania pieniędzmi Przez 3 miesiące zysk był prawie 50, co było całkiem dobre Ale wycofanie było 92, co jest niedopuszczalne w prawdziwym życiu Po ​​tym, że uruchomiłem moją EA z rozsądnym zarządzaniem pieniędzmi nad w tym samym okresie osiągnęłam prawie ten sam wynik 14 000, ale z wypłatą około 25 - to dobry wynik na prawdziwe życie Wniosek jest taki, że nie powinieneś gonić nadwyżki prof its, otherwise you can lose But the Championship makes its own rules and, of course, you need to take risks to win.- Has anything changed fundamentally in your developments over this period Perhaps, have you found any know-how and applied it in practice. No, in fact everything remains the same Nothing new has happened Moreover, the same Expert Advisor with the same parameters can still work, though I found other, more profitable parameters The essence of the market doesn t change - only its character is changing, which an experienced trader must keep track of, timely adjusting his TS to the new, changed market conditions.- The Expert Advisor of Alexander Topchylo, the winner of the ATC 2007, consisted of three independent subsystems However the author was going to progress in this direction and create a committee of neural networks Do you use such committees in your developments.- No, I refused to use committees due to them being hard to implement and maintain Over the years, I have com e to use simple TSs, because a too complex TS, as well as that with committees, cannot guarantee a more stable and larger profit in comparison with a simple one.- The author of the only one multicurrency Expert Advisor among the winners of the ATC, Nikolay Kositsin believes that rules of the upcoming Championship are favorable to multicurrency EAs and leave little chance to single currency robots Do you use multicurrency in your Expert Advisors What pairs do your EAs trade.- Of course I use them This allows hedging trades and getting a smoother equity Besides, if you use multicurrency for analysis, this helps to create more stable and reliable trading systems On the Championship, I intend to trade EUR USD, USD JPY and AUD USD - depends on how the market situation changes closer to the Championship.- Leonid, thank you for the interview Good luck in the Championship. How to Write an Expert Advisor and Not to Violate the Championship Rules. In this article we will show how to write an exper t adviser and to avoid mistakes that may prevent you from participating in the upcoming Automated Trading Championship 2010.Risk management is an essential component of any trading system Without it, it is virtually impossible to imagine profitable trading In this article, experienced developers of automated trading systems share their tips on risk management with the participants of the Championship.